利率债交易 利率债交易策略

利率债交易 利率债交易策略

1. 利率债事件驱动策略

2023年5月3日，宏观数据发布的窗口期、人民银行降准、降息的窗口期是利率债事件交易的机会。债券发行企业爆出的负面事件可能导致债券收益率飙升，这是信用债的事件驱动机会。可转债...

2. 债券票面利率的重要性

2021年11月5日，债券票面利率是债券每年所获得的利息与债券票面价值的比率，投资者每张债券每年所获得的利息等于债券面值乘以票面利率。债券票面利率的确定受市场利率、发行者主体信用...

3. 利率互换交易策略

2012年3月10日，最常见的利率互换是固定利率与浮动利率的互换，在一系列指定日期，一方需支付浮动利率，另一方则支付固定利率。在实际结算时，双方只用交付差额，比如在某一指定日期，浮动利率大于固定利率，那么支付浮动...

4. 利率债配置策略

2021年10月14日，利率债配置策略和交易策略，信用债信用债交易策略。配置策略中的强债策略以配置收益为主要来源，在不降级标的资质情况下，策略收益目标一般在年化4%-6%之间...

5. 宏观信贷策略的重要性

2023年7月7日，宏观信贷策略自上而下，侧重于对行业或资产类别中大规模错误定价的发现。最著名的例子是保尔森基金在2007和2010年通过卖空次级贷款获利87亿美元。相对价值信贷套利策略通常进行配对交易...

6. 一二级市场套利策略

2022年3月6日，因一级市场有返费，实际收益比票面高，一二级市场套利策略在市场较好的情况下，可以赚取小利差。新债老债策略是在新的优质债券发行后，将老券换成流动性更佳的新券，实现优化配置...

7. 利率债的重要性及交易策略

2023年9月6日，利率债是债券借贷业务最主要的标的券种，成交额占比已超过99%。交易双方可以通过利率债交易获得收益，融出方可盘活资产获得债券借贷费用收益，融入方则可做空博取收益...

8. 利率变化因素及交易策略

在利率债投资策略研究中，核心问题在于预测不同期限利率的走势，预测中需要考虑长期因素和短期因素。交易策略可选择全市场最活跃的债券频繁买卖，盈利关键在于对行情变化的感知和判断能力...

1月4日，展望年初市场对经济和...